Cours 2: Analyse technique trading Momentum 2021
Descriptif et Objectif de la Stratégie:
Analyse technique utilisant le Momentum en day trading. Elle peut s’appliquer à différentes périodes mais de préférence il vaut mieux se focaliser sur une période de 30 min.
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Cette analyse technique se base sur un principe permettant de détecter des opportunités et des périodes de faible volatilité grâce à la relation entre les « Bandes de Bollinger » et les « Bandes de Keltner » et le Momentum. Connue pour être très souvent rentable cette stratégie vaut sans aucun doute la peine d’être étudiée.
Certains traders utilisent également sur le marché des actions. Dans ce cas, il est recommandé de viser en priorité une stratégie en swing trading et donc de se baser sur des graphiques journaliers.
| Valable pour | Indices (CAC 40, DAX 30, …) Forex (EUR/USD, GBP/USD …) Actions d’entreprises |
| Instruments | Futures, CFDs et Forex |
| Type de trading | Day trading |
| Fréquence de trading | Moyenne – 0 à 4 signaux par jour, dépend de l’unité de temps et du sous-jacent |
Détails de la stratégie
Nous parlons souvent à nos traders d’indicateurs techniques et d’analyse de cluster intéressants. Dans ce cours, nous verrons comment travailler avec l’indicateur S. Momentum.
C’est un indicateur assez populaire et il existe de nombreuses stratégies de trading qui l’utilisent. Les traders intra day l’aiment beaucoup car cet indicateur fourni de jolies visions sur la volatilité des marchés financiers à un instant T mais aussi une légère prévision sur l’avenir.
Description de l’indicateur S. Momentum
Cet indicateur a été créé par John Carter. Ce trader a gagné 18,2 millions de dollars sur les transactions d’options et de contrats à terme en 2020, ce qui représente 1 270 % de rendement annuel.
Cet indicateur indique les périodes où la volatilité augmente ou diminue, en d’autres termes, lorsque le marché passe de la tendance (haussière ou baissière) au mouvement plat (marché calme) et vice versa.
Le marché consolide 80% du temps et il ne choisie donc une tendance claire que 20% du temps seulement, il évolue donc dans une certaine direction. Ceci est tout à fait vrai pour n’importe quelle période.
Il y a toujours une cassure après le mouvement à plat (surtout s’il dure assez longtemps). Les traders aiment beaucoup trader ces cassures car ces cassures sont souvent suivies d’un mouvement de tendance fort et long, sur lequel ils peuvent gagner beaucoup d’argent. C’est là ou intervient notre fameux indicateur!
Il est également extrêmement important pour les traders de comprendre l’état actuel du marché, car différents types de transactions fonctionnent différemment dans une tendance claire et à plat.
Par exemple, un trader peut acheter en toute confiance sur un nouveau sommet pendant un marché en tendance haussière. Cependant, s’il achète sur un nouveau plus haut prix pendant que le marché n’est sur aucune tendance (marché plat) il y a de très fortes chances qu’il perd son capital, la vraie question est donc: comment identifier un jour de tendance et un jour ou le marché est plat ?
De même, il est dangereux de vendre de nouveaux plus hauts lors d’une tendance haussière évidente. Malgré le fait que S. Momentum soit un indicateur technique, il n’est pas en retard et peut donner un avertissement sur un renversement de prix.
En réalité, comme indiquer ci-dessus le S. Momentum combine deux indicateurs – les bandes de Bollinger avec 20,2 paramètres et le canal Keltner avec 20 et 1,5 paramètres – et aide à trouver des périodes de consolidation, ce sont ces périodes là qui sont extrêmement importantes car après ces périodes une cassure peut avoir lieu et le mouvement de tendance des prix peut alors s’enclancher.
Les bandes de Bollinger mesurent un écart de prix standard par rapport à la valeur moyenne. Elles mesurent la volatilité du marché. S’ils se contractent, cela signifie que le marché est inactif. S’ils se développent, cela signifie qu’il y a eu une cassure et que la volatilité a augmenté.
Le canal Keltner mesure la plage réelle moyenne (ATR).
Techniquement, l’indicateur S. Momentum recherche les endroits où les bandes de Bollinger sortent de l’ATR. À ces moments-là, et en analogie avec la physique dynamique nous pouvons dire que « l’énergie est libérée » et que les groupes se développent. Voir l’image ci-dessous:
VISUALISATION DES INDICATEURS
L’indicateur S. Momentum a 2 types de visualisation:
Points gris et noirs. Des points noirs apparaissent sur l’indicateur lorsque les bandes de Bollinger sont à l’intérieur du canal. Dès que les bandes de Bollinger se brisent en dehors du canal de Keltner, les points deviennent gris.
Histogrammes rouges et verts. Ils montrent le mouvement des prix. La couleur vert vif se transforme en couleur vert foncé lorsque le prix commence à baisser et, par conséquent, la couleur rouge vif se transforme en couleur rouge foncé lorsque le prix commence à augmenter.
Exemple. Nous avons marqué la période d’un mouvement de prix plat avec des lignes verticales rouges dans un graphique à terme sur indice RTS (RIH1) d’une période de 15 minutes. À ce stade, les bandes de Bollinger se trouvent à l’intérieur du canal Keltner et il y a des points noirs sur l’indicateur.
Nous avons marqué la période du mouvement des prix de tendance avec des lignes verticales noires. A ce moment, il y a des points gris sur l’indicateur et les bandes sortent du canal. Voir l’image ci-dessous:
Selon les statistiques de John Carter, l’indicateur S. Momentum permet d’identifier le moment de rupture de la zone de consolidation avec une probabilité de succès supérieure à 75 %. Cependant, les traders doivent se rappeler que la consolidation ne se termine pas toujours par le mouvement explosif. Parfois, il peut s’agir d’un mouvement de prix plutôt léger, si tel est le cas il faut savoir réagir rapidement.
Exemple de Trading avec l’indicateur S. MOMENTUM
Considérons l’exemple de graphique des contrats à terme CFD sur indices RTS (RIH1) sur une période de 15 minutes. Voir l’image ci-dessous:
Nous avons marqué la cassure, qui coïncide avec la tendance haussière avec le point 1. La cassure montre le S. Momentum, car les points noirs sont remplacés par des gris et l’histogramme vert commence à croître.
Nous confirmons également la direction des prix à l’aide d’ADX – la ligne bleue lève les yeux et se trouve au-dessus de la rouge. Par ailleurs, la ligne verte montre également une intensification de la tendance haussière car elle monte également fortement.
S. Momentum donne un signal d’une cassure au point 2, mais ADX, dans cette situation, ne peut pas donner aux traders une direction exacte car les trois lignes sont étroitement imbriquées.
Quand clôturer une position ?
Cette stratégie utilise un « Stop Loss » et « Take Profit » pour chaque Trade. Ces Trades sont fonction de l’ATR (Average True Range). L’ATR donne la valeur intrinsèque de la volatilité d’un instrument financier. Chaque instrument a son propre ATR.
L’ATR n’est pas constant mais évolue. Utilisez toujours un ratio de gain/perte de 2 ou plus. Si l’objectif est placé à 2x l’ATR 14, le stop est alors au maximum positionné à 1x l’ATR 14. Si vous vous basez sur des bougies de 4 heures ou plus, l’objectif peut être beaucoup plus large tout dépendra alors de votre stratégie de money management.
Conclusion
Cette méthode recherche des opportunités lors des périodes de faible volatilité des marchés financiers, un croisement soudain du Momentum. Cette stratégie peut être appliquée à plusieurs période de temps du graphique de trading et convient aussi bien au day trading qu’au swing trading. Elle également être appliquer à plusieurs instruments financiers.
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